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Glossario

SRRI

L'SRRI (Synthetic risk and reward indicator, cioè Indicatore sintetico di rischio/rendimento) è un indicatore di rischio di natura quantitativa che tutti i comparti UCITS devono riportare all’interno della propria documentazione ufficiale. Essosi basa sulla deviazione standard dei rendimenti settimanali di un fondo su un orizzonte di osservazione di cinque anni. L'SRRI si propone di fornire un’indicazione semplice della rischiosità relativa di un fondo su una scala da uno a sette (intervalli fissi di volatilità sono quindi associati alle sette classi di rischio).

La metodologia di calcolo varia a seconda delle cinque tipologie di fondi comuni, così come definiti dall'ESMA (cioè: market funds, life cycle funds, absolute return funds, total return funds e structured products) nonché della presenza di un track record minimo di cinque anni per il fondo d’investimento o il relativo benchmark di riferimento. Morningstar calcola questo dato sulla base dell’interpretazione delle linee guida dell'ESMA.

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